有關(guān)負(fù)責(zé)人就《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法（征求意見(jiàn)稿）》答問(wèn)

    日前，中國(guó)人民銀行會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)起草了《系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《評(píng)估辦法》），正式向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人就《評(píng)估辦法》有關(guān)問(wèn)題回答了提問(wèn)。

    一、制定《評(píng)估辦法》的背景是什么？

    2008年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，完善宏觀審慎政策框架逐漸成為金融監(jiān)管體制改革的核心內(nèi)容。其中，加強(qiáng)中央銀行對(duì)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管是強(qiáng)化宏觀審慎管理、維護(hù)金融穩(wěn)定的重點(diǎn)領(lǐng)域。按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，2018年11月27日，人民銀行與銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)》（銀發(fā)〔2018〕301號(hào)文，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》），對(duì)我國(guó)系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的識(shí)別、監(jiān)管和處置作出了總體性的制度安排。2019年2月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)人民銀行職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，明確在人民銀行內(nèi)設(shè)立宏觀審慎管理局，牽頭系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)基本規(guī)則制定、監(jiān)測(cè)分析、并表監(jiān)管，建立系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)評(píng)估、識(shí)別和處置機(jī)制。

    為落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院賦予的宏觀審慎管理職責(zé)，人民銀行牽頭開(kāi)展了《指導(dǎo)意見(jiàn)》實(shí)施細(xì)則制定工作。從我國(guó)實(shí)際情況看，目前我國(guó)金融業(yè)總資產(chǎn)300萬(wàn)億元，其中銀行業(yè)總資產(chǎn)268萬(wàn)億元，在我國(guó)金融業(yè)總資產(chǎn)中占比達(dá)到89%?？紤]到銀行業(yè)在我國(guó)金融體系中的重要地位，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等4家銀行均已入選全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）名單，且國(guó)際組織和主要經(jīng)濟(jì)體在系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估和監(jiān)管方面經(jīng)驗(yàn)較為成熟，人民銀行首先會(huì)同銀保監(jiān)會(huì)制定了我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行（D-SIBs）評(píng)估辦法，并以此為基礎(chǔ)制定附加監(jiān)管規(guī)定，也為后續(xù)系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)、系統(tǒng)重要性證券業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施細(xì)則制定奠定良好的基礎(chǔ)。

    二、如何對(duì)我國(guó)銀行的系統(tǒng)重要性進(jìn)行評(píng)估？

    我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估的流程和方法詳見(jiàn)《評(píng)估辦法》。《評(píng)估辦法》主要參考了全球系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估方法以及巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)2012年發(fā)布的《國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行框架》，并結(jié)合我國(guó)實(shí)際對(duì)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整?！对u(píng)估辦法》發(fā)布后，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)將向參評(píng)銀行發(fā)送數(shù)據(jù)報(bào)送模板和數(shù)據(jù)填報(bào)說(shuō)明，收集2018年數(shù)據(jù)，開(kāi)展2019年系統(tǒng)重要性銀行評(píng)估。首先，采用定量評(píng)估指標(biāo)計(jì)算30家參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性得分，評(píng)估的一級(jí)指標(biāo)包括“規(guī)模”、“關(guān)聯(lián)度”、“可替代性”和“復(fù)雜性”，指標(biāo)權(quán)重均為25%，每個(gè)一級(jí)指標(biāo)下設(shè)若干二級(jí)指標(biāo)，得分達(dá)到一定分值的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。然后，結(jié)合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評(píng)估參評(píng)銀行的系統(tǒng)重要性。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經(jīng)國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金融委）確定后，由人民銀行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布。

    三、銀行被評(píng)為系統(tǒng)重要性銀行后，有哪些后續(xù)監(jiān)管措施？

    近年來(lái)，銀保監(jiān)會(huì)參照巴塞爾協(xié)議等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我國(guó)實(shí)際，從資本和杠桿率、風(fēng)險(xiǎn)管理、公司治理、信息披露、壓力測(cè)試等方面對(duì)銀行提出了一系列監(jiān)管要求并組織實(shí)施。按照《指導(dǎo)意見(jiàn)》確定的分工，銀保監(jiān)會(huì)仍依法負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)重要性銀行實(shí)施日常監(jiān)管。人民銀行從強(qiáng)化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)出發(fā)，立足我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展和監(jiān)管實(shí)踐，牽頭制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定，擬從實(shí)施附加資本要求、落實(shí)資本內(nèi)在約束機(jī)制入手，強(qiáng)化流動(dòng)性、大額風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等方面的監(jiān)管要求，并從制定恢復(fù)和處置計(jì)劃、開(kāi)展可處置性評(píng)估等方面提出管理要求，切實(shí)提高系統(tǒng)重要性銀行的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性。同時(shí)，人民銀行將持續(xù)開(kāi)展系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)測(cè)分析，開(kāi)展壓力測(cè)試，并視情提出相應(yīng)的附加監(jiān)管要求。

    四、《評(píng)估辦法》的出臺(tái)對(duì)我國(guó)金融體系有什么影響？

    我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行規(guī)模體量大，在金融市場(chǎng)上具有風(fēng)向標(biāo)作用，識(shí)別并強(qiáng)化系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，有助于完善貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制、促進(jìn)市場(chǎng)公平有序競(jìng)爭(zhēng)，有助于提高我國(guó)銀行體系的穩(wěn)健程度、切實(shí)防范化解系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)?！对u(píng)估辦法》符合《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，是評(píng)估我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行的基本規(guī)則，是強(qiáng)化宏觀審慎管理、防范系統(tǒng)重要性銀行“大而不能倒”風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措，是打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的關(guān)鍵制度安排，有助于識(shí)別對(duì)我國(guó)金融體系有系統(tǒng)性影響的銀行，有助于增強(qiáng)我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行認(rèn)定的透明度和可操作性，有助于推動(dòng)系統(tǒng)重要性銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。